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Dans le premier article de cette série, j'ai introduit pourquoi le framework Hadoop pouvait être utilisé pour calculer la VAR et analyser les valeurs intermédiaires. Dans le second article j'ai décrit une première implémentation. Un inconvénient de cette précédente implémentation est qu'elle ne tire pas pleinement partie du pattern reduce. Je réalise le travail manuellement. Je vais désormais utiliser pleinement la fonctionnalité reduce.
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In the first part of this series, I have introduced why Hadoop framework could be useful to compute the VAR and analyze intermediate values. In the second part I have described a first implementation. One drawback of this previous implementation is that it does not take advantage of the reduce pattern. I did it by hand. I will now fully use Hadoop reduce feature.
Lire la suiteIn the first part of this series, I have introduced why Hadoop framework could be useful to compute the VAR and analyze intermediate values. In that second part I will give you a first concrete implementation of the VAR calculation with Hadoop.
Lire la suiteDans le premier article de la série, j'ai introduit pourquoi le framework Hadoop pouvait être utile pour calculer la VAR et analyser les résultats intermédiaires. Dans ce second article je vais décrire une première implémentation du calcul de la VAR avec Hadoop.
Lire la suiteAfter introducing the Value at Risk in my first article, I have implemented it using GridGain in my second article. I conclude in this latter that relatively good performances have been reached through some optimizations. One of them was based on the hypothesis that the intermediate results - the prices for each draw - can be discarded. However, it is not always the case. Keeping the generated parameters and the call price for each draw can be very useful for business in order to analyze…
Lire la suiteAprès avoir introduit la Value At Risk dans mon premier article, je l'ai implémentée en utilisant GridGain dans mon second article. J'ai conclu dans ce dernier que les performances relativement bonnes obtenues étaient liées aux optimisations réalisées. L'une d'elles était basée sur l'hypothèse que les résultats intermédiaires - les prix issus de chaque tirage - pouvaient être oubliés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Conserver les paramètres de génération et les prix des calls pour chaque tirage peut être très utile pour le métier…
Lire la suiteN’avez-vous jamais été confronté à un format de fichier, voir un langage quelque peu exotique ? Souvent, lire ou modifier ces fichiers dans un éditeur est pénible. On aimerait avoir de la coloration syntaxique, de la complétion, des liens entre les mots clefs, l’affichage de la documentation…
Lire la suiteAprès un premier article introduisant l'intérêt de la Value At Risk and du calcul en grille, nous allons désormais étudier l'implémentation de cet algorithme en utilisant un middleware de calcul en grille. J'ai choisi GridGain, un middleware open source qui implémente le pattern map/reduce (cf. mon précédent article). Pour commencer, je vais donner un aperçu de l'implémentation de la Value At Risk indépendamment de l'architecture de calcul en grille. Ensuite, je décrirai le middleware GridGain et les classes à implémenter pour tirer parti de la…
Lire la suiteCela fait maintenant 6 ans que je fais du Java de manière professionnelle, que je collectionne les jars et empile les frameworks tel un jeu de légo. Mais voilà c'est terminé ! Depuis 6 mois je fais du Ruby on Rails (aka Rails), aussi bien sur mes projets persos que professionnels ... laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Lire la suiteLe grand oubli dans l'industrialisation des développements est la base de données, cette chose monolithique et statique qui n'évolue pas aussi vite et aussi aisément que le code. Au même titre que l'intégration continue et les systèmes de gestion de version pour le code source, il existe des outils permettant de fluidifier et d'automatiser le travail autour du schéma physique des données. Travailler avec ces outils permet de compléter une démarche Agile en permettant une réactivité forte face aux changements. Une première partie de cet…
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