Finance

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Utiliser GridGain pour le calcul de la Value At Risk

Après un premier article introduisant l'intérêt de la Value At Risk and du calcul en grille, nous allons désormais étudier l'implémentation de cet algorithme en utilisant un middleware de calcul en grille. J'ai choisi GridGain, un middleware open source qui implémente le pattern map/reduce (cf. mon précédent article). Pour commencer, je vais donner un aperçu de l'implémentation de la Value At Risk indépendamment de l'architecture de calcul en grille. Ensuite, je décrirai le middleware GridGain et les classes à implémenter pour tirer parti de la…

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Introduction au calcul en grille pour l’évaluation de la Value At Risk

La gestion des risques est aujourd'hui un objectif stratégique pour les institutions financières telles les banques d'investissement et les compagnies d'assurance. Une telle évaluation du risque utilise des mathématiques théoriques avancées et nécessite une grande puissance de calcul. Dans cet article, nous allons introduire les concepts de base de l'estimation de la Value At Risk de façon à montrer quel type de calcul est requis. Nous allons introduire le calcul en grille (grid computing) de façon à montrer de quelle façon une telle architecture peut…

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Parallélisation, distribution Partie 2 : calcul du prix d’une option, calcul en grille

Nous allons voir dans cet article comment un calcul complexe peut être exécuté plus rapidement sur plusieurs machines. Notre calcul consistera à valoriser, c'est à dire à déterminer le prix d'un portefeuille de produits financiers détenus par une banque d'investissements. Il existe en effet pour ces calculs de pricing des algorithmes adaptés à une architecture en grille de calcul, car ils peuvent être décomposer en un ensemble de calculs unitaires. Ces calculs de pricing consistent à effectuer des simulations d'évolution de prix se basant sur son historique et sur des modèles mathématiques. Ils sont utilisés quotidiennement de nos jours dans les salles de marché.

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