Dans le cadre de l’apprentissage supervisé, un modèle de régression permet d’inférer la valeur associée à une observation à partir d’exemples. Prosaïquement, on cherche à prédire le comportement moyen d’une variable cible Y à partir des variables explicatives X décrivant les observations. C’est l'espérance de Y sachant X, notée E[Y|X]. Est-il possible d’aller chercher plus d’information que le seul comportement moyen à partir d’un modèle de prédiction ? Peut-on quantifier l’erreur de notre modèle dans ses prédictions ? Pour illustrer la réponse à ces questions…
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