Marc Bojoly posts

Archi & Techno

Using Hadoop for Value At Risk calculation Part 1

After introducing the Value at Risk in my first article, I have implemented it using GridGain in my second article. I conclude in this latter that relatively good performances have been reached through some optimizations. One of them was based on the hypothesis that the intermediate results - the prices for each draw - can be discarded. However, it is not always the case. Keeping the generated parameters and the call price for each draw can be very useful for business in order to analyze…

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Utiliser Hadoop pour le calcul de la Value At Risk Partie 1

Après avoir introduit la Value At Risk dans mon premier article, je l'ai implémentée en utilisant GridGain dans mon second article. J'ai conclu dans ce dernier que les performances relativement bonnes obtenues étaient liées aux optimisations réalisées. L'une d'elles était basée sur l'hypothèse que les résultats intermédiaires - les prix issus de chaque tirage - pouvaient être oubliés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Conserver les paramètres de génération et les prix des calls pour chaque tirage peut être très utile pour le métier…

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Utiliser GridGain pour le calcul de la Value At Risk

Après un premier article introduisant l'intérêt de la Value At Risk and du calcul en grille, nous allons désormais étudier l'implémentation de cet algorithme en utilisant un middleware de calcul en grille. J'ai choisi GridGain, un middleware open source qui implémente le pattern map/reduce (cf. mon précédent article). Pour commencer, je vais donner un aperçu de l'implémentation de la Value At Risk indépendamment de l'architecture de calcul en grille. Ensuite, je décrirai le middleware GridGain et les classes à implémenter pour tirer parti de la…

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Using GridGain for Value at Risk calculation

After a first published article introducing the Value at Risk interest and calculation on a Grid, we will now explore the practical implementation by using a grid computing middleware. I have chosen GridGain, an open source grid middleware which implements the map/reduce pattern (see previous article). Firstly, I will give an overview of the Value at Risk implementation independently of the grid computing architecture. Then I will describe the GridGain middleware and the classes that have to be implemented to take advantage of the grid.…

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Introduction to Grid Computing for Value At Risk calculation

Risk management is today a strategic objective for financial institutions such as, but not limited to, investment banking and insurance companies. Such risk evaluation uses advanced mathematical theory and requires a lot of data computing. In this article, we will introduce basic concepts of Value At Risk estimation in order to show which kind of calculation is required. We will introduce grid computing in order to show how such architecture can help financial companies producing quickly these very important VAR figures. In later articles, we…

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Introduction au calcul en grille pour l’évaluation de la Value At Risk

La gestion des risques est aujourd'hui un objectif stratégique pour les institutions financières telles les banques d'investissement et les compagnies d'assurance. Une telle évaluation du risque utilise des mathématiques théoriques avancées et nécessite une grande puissance de calcul. Dans cet article, nous allons introduire les concepts de base de l'estimation de la Value At Risk de façon à montrer quel type de calcul est requis. Nous allons introduire le calcul en grille (grid computing) de façon à montrer de quelle façon une telle architecture peut…

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Architecture applicative minimum pour tester unitairement

L'un des points fondamentaux pour réaliser un test automatisé est de le rendre reproductible. L'un des critères pour qu'un test soit unitaire est qu'une seule méthode soit testée de façon isolée sans dépendre d'une base de données ou de tout autre système externe. Le moyen le plus efficace pour assurer ces deux caractéristiques est d'utiliser des mocks. Trop souvent, lorsqu'on prononce ces mots devant un client, des réactions de méfiance apparaissent : on a besoin de la base de données dans l'équipe, avec notre code…

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Cloud privé Partie 4/4

Dans les premiers articles de cette série j'ai introduit le concept de cloud privé, puis dans les suivants un type d'offre basée sur un espace dédié chez un fournisseur puis des offres de cloud en interne. Pour terminer ce tour d'horizon, nous allons regarder ce qui existe du côté des offres de Paas.

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Cloud privé Partie 3/4

Dans le premier article de cette série, j'ai présenté la notion de cloud privé, puis dans un second article un premier type d'offre - un espace dédié chez un fournisseur de cloud computing - qui peut répondre à ce besoin. Face à l'innovation que représente le cloud computing, le cloud privé vise à mitiger les risques liés à cette innovation (verrouillage technologique, sécurité, confidentialité, pérennité des partenaires). Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un autre type d'offre de cloud privé - une infrastructure de cloud…

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Cloud privé Partie 2/4

Dans un premier article j'ai cherché à introduire la notion cloud privé. Pour cela, nous avons commencé par identifier certaines contraintes liées aux offres de cloud : des architectures peu variées par rapport à l'existant, la nécessité de gérer différemment la sécurité et les problématiques juridiques de localisation des données. La non réversibilité de la migration représente également un risque pour les investissements. Face à ces problématiques, de nouvelles offres sont apparues, promettant de reprendre en interne dans l'entreprise ou au moins sous son contrôle…

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