Java

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Utiliser Hadoop pour le calcul de la Value At Risk Partie 4

Dans le premier article de cette série, j'ai introduit pourquoi le framework Hadoop peut être utile pour calculer la VAR et analyser les données intermédiaires. Dans le second et le troisième article j'ai donné deux implémentations concrètes du calcul de la VAR avec Hadoop. Je vais maintenant m'attarder sur certains détails d'optimisation utilisés dans ces implémentations.

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Utiliser Hadoop pour le calcul de la Value At Risk Partie 3

Dans le premier article de cette série, j'ai introduit pourquoi le framework Hadoop pouvait être utilisé pour calculer la VAR et analyser les valeurs intermédiaires. Dans le second article j'ai décrit une première implémentation. Un inconvénient de cette précédente implémentation est qu'elle ne tire pas pleinement partie du pattern reduce. Je réalise le travail manuellement. Je vais désormais utiliser pleinement la fonctionnalité reduce.

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Utiliser Hadoop pour le calcul de la Value At Risk Partie 1

Après avoir introduit la Value At Risk dans mon premier article, je l'ai implémentée en utilisant GridGain dans mon second article. J'ai conclu dans ce dernier que les performances relativement bonnes obtenues étaient liées aux optimisations réalisées. L'une d'elles était basée sur l'hypothèse que les résultats intermédiaires - les prix issus de chaque tirage - pouvaient être oubliés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Conserver les paramètres de génération et les prix des calls pour chaque tirage peut être très utile pour le métier…

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Utiliser GridGain pour le calcul de la Value At Risk

Après un premier article introduisant l'intérêt de la Value At Risk and du calcul en grille, nous allons désormais étudier l'implémentation de cet algorithme en utilisant un middleware de calcul en grille. J'ai choisi GridGain, un middleware open source qui implémente le pattern map/reduce (cf. mon précédent article). Pour commencer, je vais donner un aperçu de l'implémentation de la Value At Risk indépendamment de l'architecture de calcul en grille. Ensuite, je décrirai le middleware GridGain et les classes à implémenter pour tirer parti de la…

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Confessions d’un Javaiste repenti

Cela fait maintenant 6 ans que je fais du Java de manière professionnelle, que je collectionne les jars et empile les frameworks tel un jeu de légo. Mais voilà c'est terminé ! Depuis 6 mois je fais du Ruby on Rails (aka Rails), aussi bien sur mes projets persos que professionnels ... laissez-moi vous expliquer pourquoi.

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Industrialisation des développements : automatisez votre base de données

Le grand oubli dans l'industrialisation des développements est la base de données, cette chose monolithique et statique qui n'évolue pas aussi vite et aussi aisément que le code. Au même titre que l'intégration continue et les systèmes de gestion de version pour le code source, il existe des outils permettant de fluidifier et d'automatiser le travail autour du schéma physique des données. Travailler avec ces outils permet de compléter une démarche Agile en permettant une réactivité forte face aux changements. Une première partie de cet…

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Problèmes courants: Imprécision des calculs mathématiques (2e partie)

Nous avons déterminé dans la première partie que les nombres à virgule flottante sont à proscrire. Nos armes seront donc le BigDecimal en Java, le type decimal en .Net. Malheureusement, d'autres pièges pavent notre chemin. Notes: Sous Oracle, le type NUMBER(p,s) peut être soit décimal si p (et optionnellement s) est spécifié et sera à virgule flottante sinon. Conclusion, toujours spécifier p (et s pour avoir des décimales). Pour un Web Service, la valeur d'un type xs:decimal sera sous forme texte (ie. "123.456") et sera…

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Problèmes courants: Imprécision des calculs mathématiques (1ère partie)

J'inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique que j'ai appelée problèmes courants. J'y traiterai l'une après l'autre les erreurs classiques rencontrées à travers mes années d'informatique. Ce premier article de la série visera à démystifier les calculs mathématiques et à établir de bonnes pratiques au sein d'une application d'entreprise. Par application d'entreprise, nous entendons une application gérant des montants d'argent, des prix, des quantités. Il a été coupé en deux, la première partie expliquant le problème, la deuxième montrant comment le gérer en Java et .Net. Bill…

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