Université du SI 2009 – 1 et 2 juillet


Nous sommes ravis de vous annoncer la prochaine édition de l’Université du SI qui se tiendra les 1er et 2 juillet 2009 à Paris.

Nous souhaitons faire encore mieux en 2009. Les fondements sont toujours les mêmes et résolument différents des autres évènements : rassembler les geeks et les boss ayant envie de changer durablement les usages dans le monde de l’IT.
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Parallélisation, distribution Partie 2 : calcul du prix d’une option, calcul en grille

Nous allons voir dans cet article comment un calcul complexe peut être exécuté plus rapidement sur plusieurs machines. Notre calcul consistera à valoriser, c’est à dire à déterminer le prix d’un portefeuille de produits financiers détenus par une banque d’investissements. Il existe en effet pour ces calculs de pricing des algorithmes adaptés à une architecture en grille de calcul, car ils peuvent être décomposer en un ensemble de calculs unitaires. Ces calculs de pricing consistent à effectuer des simulations d’évolution de prix se basant sur son historique et sur des modèles mathématiques. Ils sont utilisés quotidiennement de nos jours dans les salles de marché.
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